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昆山满座网:股票对冲套利策略有哪些,股票对冲套利技巧(详细讲解)

【摘要】在我们玩股票时,股票对冲套利策略有哪些,股票对冲套利技巧是我们常见的一个股票知识,但并不是每一个人都真真的懂,我们需要了解更深入的具体方法和技巧,才能立于不败之地,下面昆山满座网就通过多年的股票实战...

在我们玩股票时,股票对冲套利策略有哪些,股票对冲套利技巧是我们常见的一个股票知识,但并不是每一个人都真真的懂,我们需要了解更深入的具体方法和技巧,才能立于不败之地,下面昆山满座网就通过多年的股票实战,为大家总结了具体的答案,希望大家学习过后能加以实战。

股票对冲套利策略有哪些,股票对冲套利技巧

股票对冲套利策略有哪些?

套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来获取中间的价差收益。因此套利策略所承受的风险是最小的更有部分策略被称为“无风险套利”。

A股市场发展最为成熟的套利策略应该是ETF套利虽还不能称产业化但是已经有专业化从事ETF套利的投资公司。套利者通过实时监测ETF场内交易价格和IOPV(ETF基金份额参考净值)之间的价差当场内价格低于IOPV一定程度时通过场内买入ETF、然后执行赎回操作转换成一篮子股票卖出来获取ETF场内价格和IOPV之间的价差。

反之当IOPV低于场内价格时通过买入一篮子股票来申购ETF份额、然后场内卖出ETF来获利。除此之外ETF新发阶段、成分股停牌等情形都可能出现套利机会。当然随着套利资金的参与ETF套利空间在不断收窄因此即使是专业从事套利的投资公司也开始向统计套利或延时套利策略延伸。

股指期货、融资融券等衍生品和做空工具的推出创造了更多的套利机会。2010年和2011年套利收益最大的来源是股指期货和现货之间的套利机会。沪深300(2462.112-15.76-0.64%)股指期货上市以来大部分时间处于升水状态因此通过买入沪深300一篮子股票同时卖出期货合约当期货合约到期时基差收缩就能获利。

除了买入沪深300股指期货之外还可以通过上证50、上证180和深证100等ETF来复制股票现货这也是这三只ETF在股指期货推出之后规模快速增长的原因之一。当然随着沪深300ETF的上市期现套利便利性进一步得到提升这或许也是最近沪深300指数期货升水水平快速下降的原因之一。

当前市场中比较热的套利机会来自分级基金。分级基金是国内基金业特有的创新产品它从出现开始就受到广大投资者的追捧。比如今年截至三季度末在上证指数下跌5%、大量股票基金规模萎缩的情况下股票型分级基金场内份额增长了108%。其主要原因是分级基金在将传统的共同基金拆分成稳定收益和杠杆收益两种份额的同时给市场提供了众多的套利机会——上市份额和母基金之间的套利机会、稳定收益份额二级市场收益套利机会、定点折算和不定点折算带来的套利机会。部分基金公司已经在发行专门从事分级基金套利的专户产品。

昆山满座网股民观点

人民财经网友:

看完这篇《股票对冲套利策略有哪些,股票对冲套利技巧》文章后,突然间感觉自己很傻,以前玩股票的时候都是盲目的瞎买瞎卖,但是现在不会了,谢谢小编了!

东方财经网友:

小编讲的真的是太干货了,我居然看完了全部的文章,我感觉《股票对冲套利策略有哪些,股票对冲套利技巧》这个文章,确实是值得每一个股票小白必看!

网易财经网友:

我以前也看到过很多股票相关的知识文章,感觉都是千篇一律没什么精彩的内容,但是看到昆山满座网小编写的股票对冲套利策略有哪些,股票对冲套利技巧》这篇文章后确实让我学到东西了。

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